Christian Walter

Biographie

Christian Walter est diplômé de l’ESSEC (1983), actuaire agrégé de l'Institut des actuaires (1990), docteur en sciences économiques (1994), habilité à diriger des recherches en sciences de gestion (2004), qualification professeur des universités par le Conseil national des universités (section 6-sciences de la gestion, 2005 puis 2014), qualification internationale CERA (actuaire expert en gestion des risques, 2016). Il est depuis 2008 chercheur associé au Centre de recherche pour l’analyse des risques financiers (CEFRA) de l’EM Lyon et au Centre de Philosophie contemporaine de la Sorbonne (ISJPS, UMR 8103). Depuis 2013, il est titulaire de la chaire « Éthique et Finance » du Collège d’études mondiales de la FMSH.

Domaines de spécialité

• Actuariat : Gestion des risques, processus de Lévy, queues de distribution et valeurs extrêmes, mesure de performance des portefeuilles gérés.
• Philosophie : Histoire et épistémologie de la finance, éthique de la finance.

Sélection de publications récentes

Ouvrages

2014, Extreme Financial Risks and Asset Allocation, London, Imperial College Press, Series in Quantitative Finance, 357 p. Prix Kulp-Wright 2016 (avec Olivier Le Courtois).

2013, Le modèle de marche au hasard en finance, Paris, Economica, coll. « AAA », 436 p.

2012, Risques financiers extrêmes et allocation d’actifs, Paris, Economica, coll. « Finance », 368 p. Ouvrage préfacé par Yacine Aït-Sahalia (avec Olivier Le Courtois).

2002, Les marchés fractals. Efficience, rupture et tendances sur les marchés financiers, PUF, coll. Finance, 194 p. Ouvrage préfacé par Benoît Mandelbrot (avec Jacques Lévy Véhel).

Articles

2020, “Sustainable Financial Risk Modelling Fitting the SDGs: Some Reflections”, Sustainability, 12(18), 7789. 

2020, “Regulation risk”, North American Actuarial Journal, Published online: 18 Mar 2020. 

2019, "The Brownian Motion in Finance: An Epistemological Puzzle", Topoi, 38, 1-17

2016, "The three ages of financial quantification: a conventionalist approach to the financier's metrology", Historical Social Research, 41 (2), 155-177 (avec Eve Chiapello).

2016, "The financial Logos: The framing of financial decision-making by mathematical modelling", Research in International Business and Finance, 37, 597-604.

2015, « La seconde quantification de la finance », Cités. Philosophie, Politique, Histoire, 64 (4), 49-59.

2014, « The Computation of Risk Budgets under the Lévy Process Assumption », Finance, 35 (2), 87-108 (avec Olivier Le Courtois).

Chapitres d’ouvrages

2020, “Financial Black Swans: Unpredictable Threat or Descriptive Illusion?”, in Denise Jodelet, Jorge Vala, Ewa Drozda-Senkowska (eds.), Societies Under Threat: A Pluri-disciplinary Approach, Frontiers in Sociology and Social Research, vol 3. Springer, 173-186. 

2018, « The leptokurtic crisis and the discontinuous turn in financial modelling », in Isabelle Chambost, Marc Lenglet, Yamina Tadjeddine (eds.), The Making of Finance. Perspectives from the Social Sciences, Routledge

2017, « Research habits in financial modelling: the case of non-normality of market returns in the 1970s and the 1980s », in Emiliano Ippoliti and Chen Ping (eds.), Methods and Finance. A Unifying View on Finance, Mathematics and Philosophy, Springer, 79-93 (avec Boudewijn De Bruin)

2017, « The extreme value problem in finance: comparing the pragmatic programme with the Mandelbrot programme », in François Longin (ed.), Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and its Applications, Wiley, 25-51.

2017, « Lévy processes and extreme value theory », in François Longin (ed.), Extreme Events in Finance: A Handbook of Extreme Value Theory and its Applications, Wiley, 171-193, avec Olivier Le Courtois.

2015, « Benoît Mandelbrot in finance », in Michael Frame and Nathan Cohen (eds.), Benoît Mandelbrot. A life in many dimensions, Singapore, World Scientific Publishing Co., 459-69.

Direction d’ouvrages

2010, Nouvelles normes financières. S’organiser face à la crise, Paris, Springer, 250 p.

2008, Critique de la valeur fondamentale, Paris, Springer, 204 p. Ouvrage préfacé par Bertrand Jacquillat (avec Éric Brian).

Sélection de communications récentes

2020

• Congrès annuel de la Société de philosophie des sciences de gestion, visioconférence
• Colloques Communs, visioconférence

2019

• Conférence annuelle The Quantitative Methods in Finance, Sydney
• Colloque annuel Actuarial Research Conference Indianapolis
• Congrès annuel de la Société pour l’avancement de la socioéconomie (SASE), New York
• Congrès annuel de la History of Economics Society, New York

2018

• Colloque annuel Actuarial Research Conference, London (Ontario)
• Congrès annuel de la History of Economics Society, Chicago

2017

• Conférence annuelle The Quantitative Methods in Finance, Sydney
• Conférence annuelle INFINITI, Valencia
• Journées de l’épistémologie historique, Paris

2016

• Conférence annuelle The Quantitative Methods in Finance, Sydney
• Colloque annuel Actuarial Research Conference, Minneapolis
• Congrès annuel de la Société de philosophie des sciences, Lausanne
• Colloque annuel Actuarial Approach for Financial Risk, Edimbourg

2015

• Colloque annuel Actuarial Approach for Financial Risk, Sydney
• Colloque annuel Actuarial Research Conference, Toronto

2014

• Colloque annuel Actuarial Research Conference, Santa Barbara
• Forum for European Philosophy, Londres

2013

• Congrès annuel de l’Association française de finance, Lyon
• Journée « Le risque dans l’histoire de l’analyse économique », Paris

En savoir +

Carnet de recherche de Christian Walter

Carnet de recherche de la chaire Ethique et finance

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